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31 de diciembre de 2011
CONCEPTO
Saldo final
VENCIMIENTO A:
Tipo de
interés medio
%
Duración
modificada
%
1
año
2
años
3
años
4
años
5
Años
Posteriores
o sin
vencimiento
CARTERA A VENCIMIENTO
Renta fija
1.763,25 552,40 128,90 281,76 132,04
89,67 578,48
8,97
3,19
Otras inversiones
3,72
1,05
--
--
0,40
--
2,27
2,95
0,66
TOTAL CARTERA A VENCIMIENTO
1.766,97 553,45 128,90 281,76 132,44
89,67 580,75
--
--
CARTERA DISPONIBLE PARA LA VENTA
Renta fija
25.170,40 2.287,32 1.956,35 2.353,98 2.165,62 2.510,04 13.897,09
5,06
6,05
Otras inversiones
216,56
60,21
--
--
--
0,47 155,88
4,00
10,51
TOTAL CARTERA DISPONIBLE PARA LA VENTA
25.386,96 2.347,53 1.956,35 2.353,98 2.165,62 2.510,51 14.052,97
--
--
CARTERA DE NEGOCIACIÓN
Permutas financieras swaps
73,41
--
--
--
--
--
73,41
--
--
Opciones
11,13
6,74
--
4,39
--
--
--
--
--
Renta fija
2.330,66 1.008,12 293,97 228,85 228,74 144,35 426,63
8,79
3,90
TOTAL CARTERA DE NEGOCIACIÓN
2.415,20 1.014,86 293,97 233,24 228,74 144,35 500,04
--
--
DATOS EN MILLONES DE EUROS
La duración modificada refleja la sensibilidad del valor de los
activos a los movimientos en los tipos de interés y representa una
aproximación de la variación porcentual que experimentaría el
valor de los activos financieros por cada punto porcentual (100 p.b.)
de variación de los tipos de interés.
Los saldos incluidos en el epígrafe “Créditos” del activo del balance
y en las cuentas de “Deudas por operaciones de seguro directo y
coaseguro”, “Deudas por operaciones de reaseguro”, “Deudas
fiscales” y “Otras deudas” del pasivo del balance no devengan
intereses, y con carácter general su liquidación se produce en el
ejercicio siguiente. Los pasivos con vencimiento superior a un año
se detallan en el apartado “Riesgo de liquidez derivado de pasivos
subordinados y pasivos financieros”.
2. Riesgo de tipo de cambio
En el siguiente cuadro se detalla el desglose de los activos y
pasivos atendiendo a las monedas en que están denominados al
cierre de los dos últimos ejercicios.
MONEDA
ACTIVO
PASIVO
TOTAL NETO
2012
2011
2012
2011
2012
2011
Euros
35.773,06
36.100,70
30.167,08
31.012,28
5.605,98
5.088,42
Dólar USA
6.052,15
4.824,00
3.712,40
2.683,04
2.339,75
2.140,96
Peso mexicano
869,70
812,16
779,44
749,06
90,26
63,10
Real brasileño
8.534,18
8.154,37
6.658,50
5.921,93
1.875,68
2.232,44
Lira turca
736,69
624,64
462,26
354,01
274,43
270,63
Peso chileno
870,78
758,46
876,90
751,14
(6,12)
7,32
Bolívar venezolano
781,40
546,52
558,88
405,72
222,52
140,80
Peso argentino
488,98
460,57
554,06
501,49
(65,08)
(40,92)
Peso colombiano
1.076,08
818,70
1.121,21
866,53
(45,13)
(47,83)
Libra esterlina
325,96
264,30
280,37
229,85
45,59
34,45
Dólar canadiense
40,34
38,38
27,17
19,22
13,17
19,16
Peso filipino
84,93
74,74
59,72
49,95
25,21
24,79
Sol peruano
489,02
208,70
429,52
170,17
59,50
38,53
Otras monedas
859,91
1.169,41
1.159,36
1.414,64
(299,45)
(245,23)
TOTAL
56.983,18
54.855,65
46.846,87
45.129,03
10.136,31
9.726,62
DATOS EN MILLONES DE EUROS
1...,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157 159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,...257