Saltar navegación
FUNDACIÓN MAPFRE - Ir a la home

DICCIONARIO MAPFRE DE SEGUROS


Volver

valor en riesgo en la cola (tail value at risk)

  • Definición:
    Medida de riesgo definida como el nivel de pérdida esperado condicionado a que se supere el umbral de pérdidas del v.a.r. Formalmente, el t.v.a.r. se puede definir como la pérdida esperada en una cartera en el q% de los peores casos en un horizonte t.

    Sinónimo de valor en riesgo condicional o expected shortfall.



FUNDACIÓN MAPFRE |  Privacidad y seguridad |  Copyright